heteroskedastic n. [数]异方差的
- We fully prove that the distribution of Chinese stock market returns in non -normal, but non-linear, self correlative and heteroskedastic based on strict econometrics methods.
本文用严格的计量经济学方法证明了中国股市收益分布的非正态性,以及收益表现出非线性,自相关性和异方差性,从而得出传统的有效市场理论不适用于中国股市。
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